A l’époque romantique 1820-1830, de nombreux curistes, hommes et femmes du monde de Paris et des grandes ville venaient aux bains à Saint-Sauveur, dont les duchesses d’Angoulême (1823) et du Berry (1828).

Des jardins anglais furent créés le long du gave et un bâtiment dénommé la Rotonde fut édifié. Il servit d’abord de salle de bals puis de chapelle.

Celle-ci devenant trop exiguë et un peu vieillotte, l’empereur Napoléon III confia à son architecte Boeswildwald, un protestant, la réalisation d’une nouvelle chapelle, près de l’emplacement de la Rotonde. C’est celle que l’on voit actuellement.

Elle est de la même inspiration que les églises d’Adé, de Cauterets et de Poueyferré.